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                    渤海證券-權益類統計周報:兩融余額低位徘徊,北向資金持續進場-190118
                    核心觀點國際市場:本周,美國三大股指連日上漲。1月4日至1月10日期間,標普500指數漲幅為8.08%,其中非必需消費品、IT和能源板塊漲幅較大。納斯達克綜合指數和道瓊斯工業指數漲...[詳細]
                    2019-01-18 分享者:smileshagua123 作者:李莘泰 評級: 頁數:15 頁
                    光大證券-RSRS擇時模型日報:指標值仍維持低位-190117
                    RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多中證500,對上證綜指、滬深300、創業板指的觀點偏謹慎。今日(1月17日)收盤后,跟蹤的各寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號,...[詳細]
                    2019-01-18 分享者:michaelforever 作者:劉均偉,周蕭瀟 評級: 頁數:5 頁
                    天風證券-市場情緒一覽-190117
                    情緒面今日A股3487只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停27只,自然跌停4只,分別占比0.77%和0.11%。漲停封板率為64.29%,連板率為15.38%。今日...[詳細]
                    2019-01-18 分享者:qingzhi_liu 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
                    渤海證券-因子監測周報:基本面因子表現亮眼,長期動量因子連續兩周回撤-190117
                    核心觀點:上周,小市值股票表現明顯好于大市值。估值、盈利、成長為代表的基本面因子表現亮眼,波動率、換手率等技術面因子延續強勢表現。而長期和短期動量因子均出現較為明顯的負向效應,表明...[詳細]
                    2019-01-18 分享者:chenyuefang 作者:宋旸 評級: 頁數:13 頁
                    民生證券-量化監控周報:中小盤股交投活躍,繼續看好中小市值和低估值因子-190114
                    報告摘要:市場監控:中小盤股交投活躍,通信行業換手率處歷史高位市場估值:大盤指數處歷史低位,中小盤指數處歷史底部行業估值:多數行業處歷史低位,地產及消費近歷史底部市場換手率:交投活...[詳細]
                    2019-01-17 分享者:tobesam 作者:徐玉寧 評級: 頁數:10 頁
                    天風證券-市場情緒一覽-190116
                    情緒面今日A股3485只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停26只,自然跌停2只,分別占比0.75%和0.06%。漲停封板率為53.06%,連板率為8.89%。今日A...[詳細]
                    2019-01-17 分享者:wanzhao 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
                    天風證券-金工專題報告:海外文獻推薦第71期-190116
                    短期的Beta還是長期的Alpha?投資者擁有不一致的投資區間,對沖基金關注于短期的投資機會,而養老金、共同基金等通常擁有更長的投資區間。作者認為一個定價因子是alpha因子還是風...[詳細]
                    2019-01-17 分享者:yx11 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
                    銀河證券-上證50成分股定價分析(2):貴州茅臺-190116
                    報告觀點:茅臺具有明顯的業績周期,其中有政策因素,而市場流動性充裕使得市場底提前于2010、2014年的業績底。2012年之前估值為28倍,2012年限酒令等政策后最終估值殺至20...[詳細]
                    2019-01-17 分享者:xiyangyang9055 作者:王紅兵 評級: 頁數:8 頁
                    光大證券-RSRS擇時模型日報:日頻指標值整體下滑,上證綜指平倉-190116
                    RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多中證500,對上證綜指、滬深300、創業板指的觀點偏謹慎。今日(1月16日)收盤后,上證綜指RSRS擇時模型指標下穿平倉閾值,發出看空...[詳細]
                    2019-01-17 分享者:yangneng 作者:劉均偉,周蕭瀟 評級: 頁數:5 頁
                    愛建證券-量化資產配置系列報告:透過基金特征與業績表現的關系指引FOF資產配置-190116
                    2018年的資本市場是一個悲喜交加的市場,中證A股指數全年跌幅約達-29.99%,但是中證全債指數全年漲幅約達8.85%。股票型基金、債券型基金和混合型基金也都公布了2018年的業...[詳細]
                    2019-01-16 分享者:zhangsq88 作者:張志鵬 評級: 頁數:24 頁
                    國盛證券-多因子系列之一:多因子選股體系的思考-190116
                    我們構建并重新審視了多因子體系,針對性地補充了因子配置、因子改進和尾部風險等模型,形成了我們自己的多因子選股體系。本篇報告首先簡單闡述這一體系,然后就傳統多因子模型中容易忽視的問題...[詳細]
                    2019-01-16 分享者:glyde 作者:殷明,劉富兵 評級: 頁數:43 頁
                    東方證券-因子選股系列之五十:A股行業內選股分析總結-190115
                    研究結論本篇報告測試不同行業內大類因子的表現(2009.7-2018.11),并嘗試對因子在不同行業表現差異的原因進行分析。比如市值因子在龍頭變換率較高,小市值股票占比較高且規模集...[詳細]
                    2019-01-16 分享者:yuyu3025 作者:朱劍濤,張惠澍 評級: 頁數:26 頁
                    西南證券-定向增發項目跟蹤周報-190114
                    市場綜述 1.最近一年,處于董事會預案階段的定增項目共計89個,擬募資2365.29億元;本周新增公布預案的共計6家,擬募資316.05億元。2.最近一年,股東大會已經通過的定增項...[詳細]
                    2019-01-16 分享者:zytbxf 作者: 評級: 頁數:1 頁
                    天風證券-市場情緒一覽-190115
                    情緒面今日A股3483只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停45只,自然跌停5只,分別占比1.29%和0.14%。漲停封板率為71.43%,連板率為8.33%。今日A...[詳細]
                    2019-01-16 分享者:joonsue 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
                    光大證券-機器學習系列報告之一:機器學習,開拓金融量化新前沿-190115
                    機器學習如今無時無刻不在影響著世界,越來越多的工具和產品被發明出來以替代以往需要大量人工操作的作業,有些甚至是行業專家才能完成的工作。在棋類運動上,深藍(DeepBlue)、Alp...[詳細]
                    2019-01-16 分享者:OPEC21 作者:劉均偉 評級: 頁數:23 頁
                    東吳證券-擇時報告:“土撥鼠”短線擇時模型-190115
                    摘要東吳金工團隊基于期貨、期權、技術面等維度的量化分析,構建了針對滬深300指數的短線擇時信號,取名為"土撥鼠"擇時模型。期貨維度:蜘蛛網策略的核心思路是,考察每日前二十大會員單位...[詳細]
                    2019-01-16 分享者:yishui 作者:魏建榕,高子劍,姚育婷 評級: 頁數:7 頁
                    華寶證券-數量化策略跟蹤評價周報:短期市場反彈,權益策略表現優異-190115
                    投資要點:多因子選股策略跟蹤:從當期IC值來看,估值、動量以及杠桿三個因子表現較好,絕對值依次為11.38%、10.48%、9.83%,風格因子的當期收益率也顯示這三個因子表現較好...[詳細]
                    2019-01-16 分享者:zhuw 作者:張青 評級: 頁數:12 頁
                    光大證券-RSRS擇時模型日報:創業板指平倉,短期警惕調整風險-190115
                    RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多上證綜指、中證500,對滬深300、創業板指的觀點偏謹慎。今日(1月15日)收盤后,創業板指RSRS擇時模型指標下穿平倉閾值,發出看空...[詳細]
                    2019-01-16 分享者:pzhxb.2002 作者:劉均偉,周蕭瀟 評級: 頁數:5 頁
                    渤海證券-權益事件監測周報:76家公司發布高管減持,46家公司有限售股解禁-190115
                    核心觀點:中環股份(002129)等6家公司更新增發預案進度。無公司發布分紅預案。無公司發布業績預告。25家公司發布機構股東增持,其中東山精密(002384)增持數量占總股本比為1...[詳細]
                    2019-01-16 分享者:happytiao3 作者:李莘泰 評級: 頁數:17 頁
                    光大證券-RSRS擇時模型日報:高頻指標回暖,短期或有反彈機會-190114
                    RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多上證綜指、中證500、創業板指,對滬深300的觀點偏謹慎。今日(1月14日)收盤后,跟蹤的各寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號,...[詳細]
                    2019-01-15 分享者:大大大武 作者:劉均偉,周蕭瀟 評級: 頁數:5 頁
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