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                    華寶證券-衍生品點評報告:春分三候,期權新品種展望-190321
                    投資要點:期權合約條款對比。滬深300ETF期權和深100ETF期權的合約設計和上證50ETF期權幾乎一樣,而滬深300股指期權有所不同。三大指數介紹。上證50指數的50只成分股都...[詳細]
                    2019-03-22 分享者:petersaccount 作者:奕麗萍,程靖斐 評級: 頁數:7 頁
                    天風證券-市場情緒一覽-190321
                    情緒面今日A股3506只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停77只,自然跌停0只,分別占比2.20%和0.00%。漲停封板率為46.39%,連板率為34.38%。今日...[詳細]
                    2019-03-22 分享者:summonpoet123 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
                    光大證券-RSRS擇時模型日報:上證綜指指標值下滑-190321
                    RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多上證綜指、中證500、創業板指,對滬深300觀點偏謹慎。今日(3月21日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號,維持前...[詳細]
                    2019-03-22 分享者:gzjjft1 作者:周蕭瀟,祁嫣然 評級: 頁數:4 頁
                    光大證券-資產配置定量研究系列之一:尋根溯源,大類資產表現驅動因子體系初探-190321
                    我們嘗試從因子角度建立大類資產表現觀測框架,以定量地觀察大類資產收益變化在長期及當期受哪些因素的驅動,并對驅動因子變化進行持續跟蹤。我們以逐步回歸模型為基礎針對8個指數進行初步驅動...[詳細]
                    2019-03-22 分享者:zhfang860224 作者:鄧虎 評級: 頁數:26 頁
                    東北證券-基本面因子研究:一種分析方法-190320
                    報告摘要: 在本報告中,通過設定因子生成規則而非具體指標邏輯,以三張財務報表科目指標作為輸入變量,批量構建了基本面因子。 對于基本面因子選股,通常的思路是基于經濟理論和財務指標進行...[詳細]
                    2019-03-21 分享者:rainbowallen 作者:肖承志 評級: 頁數:29 頁
                    天風證券-市場情緒一覽-190320
                    情緒面今日A股3506只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停64只,自然跌停0只,分別占比1.83%和0.00%。漲停封板率為74.42%,連板率為28.12%。今日...[詳細]
                    2019-03-21 分享者:pengbotao 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
                    光大證券-RSRS擇時模型日報:滬深300發出平倉信號-190320
                    RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多上證綜指、中證500、創業板指,對滬深300觀點偏謹慎。今日(3月20日)收盤后,滬深300RSRS擇時模型指標下穿平倉閾值,發出看空...[詳細]
                    2019-03-21 分享者:biehuizhu 作者:周蕭瀟,祁嫣然 評級: 頁數:4 頁
                    渤海證券-因子監測周報:不同指數因子收益分化明顯,市場進入輪動行情-190320
                    核心觀點:上周,不同指數間因子收益分化明顯。剔除行業影響后,小市值在全市場和中證500成分股中表現優于大市值,在滬深300成分股中表現遜于大市值。市凈率因子在全市場股票中呈現正向收...[詳細]
                    2019-03-21 分享者:helenas 作者:宋旸 評級: 頁數:13 頁
                    天風證券-海外文獻推薦第79期-190320
                    不確定性、動量和盈利能力投資者既趨避風險(risk)也厭惡不確定性(uncertainty)。風險是"已知的未知"、"可預期的不確定",而不確定性(uncertainty)則是"未...[詳細]
                    2019-03-21 分享者:irenezhang_mb2 作者:吳先興 評級: 頁數:8 頁
                    華泰證券-華泰金工大類資產配置3月月報:關注資金流向,謹防回撤風險-190317
                    全球股市反彈,債券、美元指數尚處高位顯示避險情緒仍存全球股市在2019年初迎來反彈,連續兩月大幅上漲,截至2019年3月15日,9個主要股指平均漲幅約為13%,其中A股反彈力度最大...[詳細]
                    2019-03-21 分享者:wspkiller 作者:林曉明,黃曉彬 評級: 頁數:15 頁
                    天風證券-長線金股組合今年累計超額基準6.48%-190317
                    戴維斯雙擊策略戴維斯雙擊即指以較低的市盈率買入具有成長潛力的股票,待成長性顯現、市盈率相應提高后賣出,獲得乘數效應的收益,即EPS和PE的“雙擊”。策略在2010-2017年回測期...[詳細]
                    2019-03-20 分享者:AnneLS 作者:吳先興 評級: 頁數:6 頁
                    華寶證券-衍生品專題報告:2018年場內衍生品年度報告-190312
                    投資要點:場內期權。2018年50ETF期權市場延續成長態勢,市場活躍度相關的主要指標連續第三年增長。農產品期權市場規模穩步增長、盡管與50ETF期權相比容納的資金體量較小。201...[詳細]
                    2019-03-20 分享者:jiayin 作者:奕麗萍,程靖斐 評級: 頁數:21 頁
                    光大證券-RSRS擇時模型日報:兩市震蕩調整,大盤指標值下滑-190319
                    RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多上證綜指、滬深300、中證500、創業板指。今日(3月19日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號,維持前序觀點。日頻...[詳細]
                    2019-03-20 分享者:yuyuxiaoyue 作者:周蕭瀟,祁嫣然 評級: 頁數:4 頁
                    天風證券-市場情緒一覽-190319
                    情緒面今日A股3507只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停64只,自然跌停1只,分別占比1.82%和0.03%。漲停封板率為61.54%,連板率為18.82%。今日...[詳細]
                    2019-03-20 分享者:zyf5367 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
                    渤海證券-權益事件監測周報:101家公司發布分紅預案,123家公司發布高管減持-190319
                    核心觀點:湘潭電化(002125)等3家公司更新增發預案進度。天保基建(000965)等101家公司發布分紅預案,其中東港股份(002117)等19家公司有送轉計劃。烽火通信(60...[詳細]
                    2019-03-20 分享者:tingchris 作者:李莘泰 評級: 頁數:21 頁
                    安信證券-數據驅動下的擇時專題系列之二:深圳成指-190318
                    ■關于本系列研究:本系列中的擇時模型是完全基于數據驅動的,但模型及其因子對傳統量化或者主動投研人員有借鑒意義。該系列將定期每月發布,每次選取不同的交易標的,或同一交易標的下的不同模...[詳細]
                    2019-03-19 分享者:風痕666 作者:楊勇,周袤 評級: 頁數:8 頁
                    國盛證券-量化專題報告:券商行業基本面量化~擇時與選股-190319
                    報告主要解決三個問題。基本面層面,影響券商行業業績的核心高頻指標有哪些以及如何根據這些指標建立券商行業業績增速預測模型;估值層面,如何建立券商行業估值安全邊際模型以及根據模型去對券...[詳細]
                    2019-03-19 分享者:cmchai 作者:段偉良,劉富兵 評級: 頁數:22 頁
                    申萬宏源-財務造假啟示錄:財務質量因子研究-190319
                    總結我們分析了財務造假常見手段和對應的財務特征,構建了應收賬款周轉率、所得稅費用/營業收入、營業費用/營業收入、應收賬款周轉率同比、所得稅費用/營業收入同比等財務質量因子,因子值為...[詳細]
                    2019-03-19 分享者:peiguo.li 作者:曹春曉 評級: 頁數:25 頁
                    光大證券-RSRS擇時模型日報:大盤指標值中性-190318
                    RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多上證綜指、滬深300、中證500、創業板指。今日(3月18日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號,維持前序觀點。日頻...[詳細]
                    2019-03-19 分享者:yog_xm 作者:周蕭瀟,祁嫣然 評級: 頁數:4 頁
                    華創證券-金融工程行業周報(20190311~20190315):形態識別系列-190316
                    杯柄形態杯柄形態組合本周漲幅為3.18%,2019年1月1日至今,組合累計漲幅達28.85%。上周實現杯柄形態突破的3個股中,有1個跑贏上證綜指,相對上證綜指上周平均超額收益2.3...[詳細]
                    2019-03-19 分享者:summer_54 作者:王小川 評級: 頁數:9 頁
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