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                    位置:首页 >> 期权研究

                    研究报告:中信期货-量化专题报告(期权):利用期权期限结构,推荐日历价差-190328

                    股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-03-29 15:15:09
                    研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘宾,王炳瑜,陈舜尧
                    研报出处: 中信期货 研报页数: 4 页 推荐评级:
                    研报大小: 662 KB 分享者: sigmunsfeng… 我要报错
                    如需数据加工服务,数据接口服务,请联系?#22836;?#30005;话: 400-806-1866

                    【研究报告内容摘要】

                        5月50ETF期权合约折价:今日是5月合约上市的第一天,随着市场情绪近期的缓和,5月新上市期权受关注程度明?#32422;?#20302;。5月期权合约相比于之前已经上市的4月、6月合约存在折价的现象。
                        通过构建日历价差的策略,即做多5月合约而做空4、6月合约,可以得到5月期权的价值回归的收益。
                        以一定的比例分别...展开全文>>

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